Volumen Gleitender Durchschnitt Afl

Beim Durchlaufen von Divergenzindikatoren hier im Forum I über ein Volume MACD. Ich habe es mit mir getestet und es stimmt nicht mit mir überein. Ich überprüfte die Formel, die viel anders als Volume Weighted Moving Average war. Die Berechnung für MACD ist EMA von 12 Tagen Perioden des Schlusskurses MINUS der EMA von 26 Tagen Perioden des Schlusskurses. Ein Volumen gewichtet MACD ist viel effektiver, da es die Volumenkomponente zusammen mit Preis enthält. Daher arbeitet die VWMACD. Die EMA der Band 12 Tage Perioden der Schließung Preis / EMA von 12 Tagen Volumen MINUS Die EMA von Volumen 26 Tage Perioden der Abschluss Preis / EMA von 26 Tagen Volumen Ich habe die korrigierte Version des Volumen Weighted Moving Average, wie im Buch beschrieben zur Verfügung gestellt Bollinger auf Bollinger Bands. Die Kaufsignale bleiben die gleichen wie bei MACD. NB. Manchmal Volumes vor dem Preis Aktionen, manchmal beide gleichzeitig auftreten und einige Male Preise gehen die Lautstärke Aktionen. Ich arbeite an der Divergenz dieser VWMACD, die ich zu veröffentlichen, sobald ich abschließen und testen. Tags: oscillator, amibroker Eingereicht von prasadbrao vor mehr als 4 Jahren Similar FormulasWiseTrader Toolbox Adaptive Indicators für Amibroker (AFL) Geschrieben von: Administrator Die WiseTrader Toolbox enthält eine Reihe von Indikatoren, die sich an die Marktbedingungen anpassen. Standardindikatoren wie RSI verwenden eine feste Anzahl von Perioden in ihrer Berechnung, die gut funktionieren kann in einigen Märkten und schlecht in anderen, weil die Märkte manchmal Trend und andere Zeiten, die sie seitwärts handeln. Der Standardindikator würde in der Regel für bestimmte Marktbedingungen wie bullish Trends abgestimmt werden, aber dies ist aufgrund einer Reihe von Faktoren fehlerhaft. Erstens, ändern sich die Märkte und Sie können nicht die gleiche Anzahl von Perioden in bullish Märkte, wie Sie in den Nebenhandelsmärkten zu tun. Zweitens kann die Anzahl der Perioden in einem Standardindikator nicht zu klein oder zu groß sein, sonst werden Sie aus dem Markt gepeitscht werden oder nicht erfassen groß genug Preisbewegungen. Adaptive Indikatoren können helfen, diese Probleme zu lösen. Beispielsweise zeigt das folgende Bild des adaptiven Indikators einen 15-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt im grünen, 40-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt in Gelb und einen 10-100-tägigen adaptiven gleitenden Durchschnitt in rosa. Beachten Sie, wie der adaptive Indikator früher als der 40-Tage exponentielle gleitende Durchschnitt verlässt und vermeidet, aus großen Trends wie dem 40-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt heraus gepeitscht zu werden. Wenn Sie ein Video des obigen adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts sehen möchten, klicken Sie hier. Der folgende Schnappschuss zeigt das Parameterfenster für den adaptiven RSI. Die meisten adaptiven Indikatoren mit Ausnahme der adaptiven MACD und EMA haben das gleiche Parameterfenster, aber ohne die Möglichkeit des Glättens, da sie gleitende Durchschnittstypindikatoren sind. Jeder adaptive Indikator hat eine Auswahl von 8 verschiedenen Adaptern zur Auswahl. Hierzu gehören Trendfilter und zyklenbasierte Adapter für unterschiedliche Markttypen und Bedingungen. Indikatoren wie der RSI haben auch die Möglichkeit, 5 verschiedene Smoother, um Rauschen und Verzögerung, die tatsächlich funktioniert sehr gut, um falsche Signale zu reduzieren und verbessern die Reaktionsfähigkeit des Indikators zu reduzieren. Werfen Sie einen Blick auf das folgende einfache Beispiel und beachten Sie, wie die überkauften und überverkauften Signale klarer definiert sind und es gibt fast keine Verzögerung durch die Anwendung der Glättung eingeführt.